[Александр Горчаков] Алготрейдинг по науке

[Moderator]

Автор: Александр Горчаков Название: Алготрейдинг по науке Алгоритмическая торговля. Научный подходВведение:- торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены;вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий;многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия;математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика.День 2оценка доли «успехов»;отсев параметров по:стохастическому доминированию;превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии;одного торгового алгоритма с разными параметрами,портфелей торговых алгоритмов на разных активах;Принципы построения торговых алгоритмов:бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей.конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность;кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды;Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.для сильно «антиперсистентной» модели.День 5для минимаксной модели трендов;Фильтрация трендовых торговых алгоритмов:«фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования.«фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен;Практическое занятие.​