[Дмитрий Бахтин] NYSE Professional. Апгрейд трейдера (Часть 1)

[Moderator]

Автор: Дмитрий Бахтин Название: NYSE Professional. Апгрейд трейдера (Часть 1) Описание: ЧТО НОВОГО? В этом курсе присутствуют все наработки с момента проведения последней складчины и учтены все изменения рынка за последние 4 года, а поменялось на нем очень многое. Курс имеет совершенно новую структуру и подачу материала, с учетом всего нового опыта и тех групп, с которыми велась работа последние 4 года. Курс запакован в множество коротких и очень содержательных уроков, каждый из которых посвящен отдельной теме. Таким образом вам всегда будет легко найти среди всего материала необходимые вам темы, если вы захотите к ним вернутся. Так же все уроки подчищены, жестко структурированы, без лишней воды и рассуждений - только самое главное и простым языком, для удобства восприятия и экономии вашего времени. Курс состоит из 2-х частей: теоретическая и практическая Что Вы будете знать и уметь после прохождения курса: Понимать как устроен рынок, особенности его участников и их влияния на цену. Владеть всеми тонкостями отбора акций для торговли. Уметь распознавать финансовые пузыри и зарабатывать на них. Уметь анализировать объемы, волатильность и дневной диапазон. Понимать механизмы взаимосвязи индексов, рынков и отдельных инструментов. Правильно интерпретировать данные из ленты, стакана и тиковых графиков. Уметь выбирать направление, точки входа и оптимальные цели для трейда. Правильно рассчитывать время удержания позиции. Оптимизировать риски и доходность, избегать провалов кривой доходности. Повысить качество своих сделок - снайпинг и тайминг. Знать особенности анализа и торговли волатильностью. Получите готовые фильтры для поиска перспективных компаний. Закрепите все полученные знания на практике. Что нужно знать трейдеру о финансовых рынках 1.Финансовые рынки и инструменты - виды и типы.3.Товарно-сырьевые рынки.5.Рынки производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, CFD). Что важно знать при выборе рынка для трейдинга и инвестиций. 1.Как рыночная ликвидность влияет на конкурентоспособность трейдера.3.Капитализация. Объемы торгов и анализ конкурентов.5.Как устроены рынки: главные правила, EСN системы, торговые платформы.7.Брокерский бизнес изнутри: модели брокерского бизнеса и взаимодействие участников рынка.9.Оптимизация налогов для трейдеров из стран СНГ. Лицензирование и регулирование брокерского бизнеса (виды, цены, сроки и их влияние на трейдеров).11.На каком рынке торговать? Недостатки и преимущества различных рынков для трейдера. Работа с профессиональным софтом и анализ информации. 1.Когда работают рынки: торговая сессия, pre-market и post-market.3.Типы торговых ордеров.5.Отображение информации: платформы для анализа и торговли.7.Графики и их виды.9.Как работает закон спроса и предложения на финансовых рынках.11.Как влияют различные типы ордеров на формирование котировок.13.Виды анализа информации: технический и фундаментальный. Выбор основы для торговой стратегии. 1.Основные стратегии торговли: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage. Анализ ценовой волатильности и её влияние на принятие торговых решений 1.Особенности работы при высокой и низкой волатильности.3.Влияние волатильности на время удержания позиции. Роль TR и ATR в торговле 1.Анализ дневного диапазона.3.Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона. Корреляции рынков и финансовых инструментов 1.Связь между индексами S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и акциями отдельных компаний.3.Влияние волатильности на корреляцию финансовых инструментов. Анализ цены на различных масштабах и типах графиков 1.Сочетание различных таймфреймов и тиковых графиков для комплексного анализа поведения цены. Выбор точек входа в позицию 1.Расчет точки входа на основе крупных лимитных заявок. Выбор направления входа 1.Комплексное использование результатов анализа потока ордеров, волатильности, направления индекса и фундамента компании для выбора направления входа в рынок. Постановка целей для каждой сделки 1.Определение потенциала движения цены. Риск-менеджмент и управление капиталом 1.Какую часть капитала использовать для каждой сделки.3.Выбор оптимальной частоты сделок.5.Анализ использования тактики усреднения.7.Анализ использования тактики пирамидинга.9.Техника хеджирования позиций. Волатильность кривой доходности 1.Анализ кривой доходности трейдера.3.Как минимизировать риски и увеличить объемы и торговый оборот. Выбор объема в позиции 1.Расчет объема сделки в зависимости от различных параметров состояния рынка.3.Математическое обоснование различных вариантов выбора объема позиции. Снайпинг 1.Обзор и анализ различной частотности трейдинга.3.Психологические аспекты - избежание случайных сделок. Тайминг в трейдинге 1.Соответствие срока удержания позиции временному масштабу анализа. Чтение ленты сделок (Time&Sales) и стакана заявок 1.Реакция лимитных заявок в стакане на поток ордеров (order flow).3.Определение больших лимитных заявок крупных игроков.5.Анализ среднего количества сделок за единицу времени. Масштабирование и анализ тиковых данных 1.Анализ тиковых данных как альтернатива чтению ленты. Сравнение инструментов для анализа цены 1.Order Flow Analysis.3.Интерпретация объемов.5.Market Profile.7.Кластерные графики. Роль фундаментального анализа в дейтрейдинге 1.Что первичнее - order flow или фундамент? Какими информационными ресурсами пользоваться? 1.Обзор всех доступных ресурсов и источников для поиска и анализа информации. Финансовые пузыри 1.Что такое финансовые пузыри и механизм их формирования.3.Как их использовать для получения профита. Торговая практика и наработка навыков 1.От теории к практике - наработка торговых навыков на демо и реальном счете. Анализ рынка с помощью инструментов хеджирования 1.Анализ опционной волатильности и ее индексов. Фильтры и автоматизация торговли 1.Автоматизация поиска интересных/перспективных компаний - написание фильтров, роботов, сбор статистики. Скачать: